Събитийно проучване (CAR и BHAR)
Събитийното проучване е финансов изследователски метод, който измерва въздействието на новинарски съобщения, промени в политиката или корпоративни събития върху цените на активите чрез кумулативни анормални възвръщаемости. Прегледан от MacKinlay (1997) и формализиран иконометрично от Kothari и Warner (2007), той е стандартният инструмент за тестване на хипотезата за ефективния пазар и за анализиране на информационното съдържание на събитията.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/event-study-finance
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)Финанси↔ сравняване
- Анализ на високочестотни данни и пазарна микроструктураФинанси↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →