ScholarGate
Асистент
Regression modelStochastic Volatility

Модел SABR

Моделът SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) е стохастична рамка за волатилност, въведена от Hagan et al. през 2002 г. за оценяване на лихвени деривати. Той улавя ефекта на "усмивка" в подразбиращата се волатилност чрез корелирани Браунови движения и се е превърнал в индустриален стандарт за ценообразуване на суапции и каплети.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороИзтегляне на слайдове

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Карта на методите

Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.

Модел SABR
Модел на БейтсМодел на Хъл-УайтЛокална волатилност (Дюп…Безрискова оценкаЦенообразуване по Кранк-…Longstaff-Schwartz Method

Източници

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/sabr-model

Кой метод?

Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.

Сравняване едно до друго →

Цитиран в

Модел на БейтсЦенообразуване по Кранк-НикълсънМодел на Хъл-УайтЛокална волатилност (Дюпир)Longstaff-Schwartz MethodБезрискова оценка

Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/sabr-model · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026