Анализ на високочестотни данни и пазарна микроструктура
Анализът на пазарната микроструктура изучава как цените се формират от данни за сделки и котировки на ниво тик, като изследва динамиката на книгата на поръчките, спреда купува-продава и откриването на цени. Съвременната иконометрична рамка е представена от Hasbrouck (2007) и разширена за високочестотни данни от Aït-Sahalia и Jacod (2014).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ compare
- Модели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Финанси↔ compare
- Модел на скоково-дифузионно движение на МертънФинанси↔ compare
- Модели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)Финанси↔ compare
- Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →