DCC-GARCH (Динамична условна корелация)
DCC-GARCH е многовариантен модел за волатилност на Енгъл (2002), който позволява на корелациите между няколко актива да се променят във времето. Отделно унивариантно GARCH уравнение се прилага към всяка серия, след което динамичната корелационна матрица се оценява във втора, отделна стъпка.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/dcc-garch
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Копулни модели (Гаусов, t, Клейтън, Гъмбел, Франк)Финанси↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Теория на екстремните стойности (ТЕС)Финанси↔ сравняване
- Стойност при риск (VaR)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →