Модел на пазара на LIBOR
Моделът на пазара на LIBOR (BGM), разработен от Brace, Gatarek и Musiela (1997), е многофакторен модел на лихвените проценти, който директно моделира лихвените проценти LIBOR по предварителен договор като логнормални процеси. За разлика от моделите на краткосрочния лихвен процент, LMM естествено оценява caplet на пазарно ниво и е индустриален стандарт за оценка на cap, floor и екзотични деривати на лихвените проценти.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/libor-market-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Промяна на номерараКоличествени финанси↔ сравняване
- Рамка на HJMКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел на Хъл-УайтКоличествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →