Модел на скоково-дифузионно движение на Мертън
Моделът на скоково-дифузионно движение на Мертън, въведен от Робърт К. Мертън през 1976 г., разширява геометричното Брауново движение чрез добавяне на внезапни скокове в цените, генерирани от Поасонов процес. Той обхваща усмивката на волатилността и поведението на възвръщаемост с тежки опашки, което стандартният модел на Блек-Шоулс не може да обясни, и се използва широко при оценката на опции и управлението на риска.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел на портфейла Блек-ЛитърманФинанси↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ compare
- Двойна търговия (статистически арбитраж)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →