Критерий на Кели
Критерият на Кели (1956) е формула за оптимално определяне на размера на залога, която максимизира дългосрочния логаритмичен растеж на капитала. Той определя оптималната част от капитала, която да се рискува при всяка сделка, въз основа на вероятността за печалба и коефициента на изплащане. Критерият се е превърнал в основополагащ за количествената търговия, управлението на портфейли и поведенческата икономика.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/kelly-criterion
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →