Двойна търговия (статистически арбитраж)
Двойната търговия е количествена търговска стратегия, която заема дълга и къса позиция в два коинтегрирани актива, когато разликата (спредът) между цените им показва връщане към средната стойност. Тя е популяризирана като правило за арбитраж на относителна стойност от Gatev, Goetzmann и Rouwenhorst (2006) и количествено формулирана от Vidyamurthy (2004).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/pairs-trading
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Финанси↔ сравняване
- Мерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Финанси↔ сравняване
- Вълнов анализ на финансови времеви редовеФинанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →