Промяна на номерара
Промяната на номерара е математическа техника за опростяване на ценообразуването на опции чрез промяна на избора на дисконтов фактор (номерар). Чрез избиране на номерар, съобразен със структурата на изплащане, сложните проблеми стават прости. Техниката е от съществено значение за LIBOR пазарните модели и многовалутните деривати.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/change-of-numeraire
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Рамка на HJMКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел на пазара на LIBORКоличествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →