Локална волатилност (Дюпир)
Моделът на локална волатилност на Дюпир (1994) е детерминистична рамка, която извлича функция на волатилността, зависеща от срок и страйк, от пазарните цени на опции. За разлика от постоянната волатилност, локалната волатилност перфектно пасва на наблюдаемата усмивка на имплицитната волатилност и се прилага чрез методи на крайните разлики за оценяване на европейски и американски опции.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/local-volatility
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел на БейтсКоличествени финанси↔ сравняване
- Ценообразуване по Кранк-НикълсънКоличествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел SABRКоличествени финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →