Модел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)
Паритетът на риска е модел за претегляне на портфейл, формализиран от Maillard, Roncalli и Teïletche (2010), при който всеки актив допринася с равен дял към общия риск на портфейла. Той изисква само ковариационната (рискова) структура на активите и никакви прогнози за очакваните възвръщаемости, и стои в основата на стратегията All Weather на Bridgewater.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/risk-parity-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел на портфейла Блек-ЛитърманФинанси↔ сравняване
- Мерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Финанси↔ сравняване
- Стойност при риск (VaR)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →