Модел на CDO с копули
Моделът на CDO с копули (Li 2000) използва Гаусови копули за оценяване на обезпечени дългови задължения (CDO) чрез моделиране на съвместни вероятности за неизпълнение в портфейл от облигации. Моделът стана индустриален стандарт за оценяване на CDO, но беше силно критикуван след 2008 г. за подценяване на опашността от опашката и разпадане на корелациите по време на кризи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/copula-cdo-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Корекция на оценката на кредитаКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел на Merton за фалитКоличествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →