Ruinteori
Ruinteori modellerar en försäkringsverksamhets stokastiska överskottsprocess för att kvantifiera sannolikheten att ackumulerade förluster slutligen överstiger tillgängligt kapital. Modellen, som introducerades av Filip Lundberg i hans doktorsavhandling från 1903 och rigoröst enhetliggjordes av Harald Cramér 1930, antar att premier erhålls med en konstant takt, skador följer en sammansatt Poissonprocess, och individuella skadebelopp är oberoende och likafördelade. Den utgör fortfarande det grundläggande ramverket för kollektiv riskteori inom aktuariell vetenskap.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/actuarial-science/ruin-theory
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Extremvärdesteori (EVT)Finansiell ekonomi↔ jämför
- FörlustdistributionsmodellFörsäkringsmatematik↔ jämför
- Stokastiska differentialekvationer (SDE)Simulering↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →