İstatistik
56 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
Altmanovo Z-skóre: Predikcia korporátneho bankrotuThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytické postupy v auditeAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesov modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detekcia manipulácie ziskovThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomiálny model oceňovania opcií (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 56
Altmanovo Z-skóre: Predikcia korporátneho bankrotuAnalytické postupy v auditeBatesov modelBeneish M-Score: Detekcia manipulácie ziskovBinomiálny model oceňovania opcií (Cox-Ross-Rubinstein)Model Black-LittermanModel oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaHodnotiaci systém CAMELSModel kapitalových aktív (CAPM)Zmena numeráruPodmienené riziko (Expected Shortfall)Metóda podmienených hodnôt (Contingent Valuation Method)Copula CDO ModelKopula modely (Gaussovské, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditné bodovanie (Scorecards, WoE/IV)Úprava ocenenia úverového rizikaDCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Úprava ocenenia dlhu (DVA)Model hľadania a párovania Diamond-Mortensen-PissaridesDuPontova analýzaŠtúdia udalosti (CAR a BHAR)Teória extrémnych hodnôt (EVT)Viacfaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Grécke písmená pomocou automatickej diferenciácieHAR-RV model realizovanej volatilityHedonický cenový modelRámec HJMHull-Whiteov modelModely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbModel Mertonovho skokovo-difúzneho procesuKalmanov filterKellyho kritériumLibor Market ModelModely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Lokálna volatilita (Dupire)Modely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Analýza vysokofrekvenčných dát a trhovej mikroštruktúryOptimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)Mertonov model defaultuModel prekryvajúcich sa generáciíPárové obchodovanie (štatistická arbitráž)Faktorové riziko pomocou hlavných komponentModel Ramsey-Cass-KoopmansModel reálnych hospodárskych cyklovRealizovaná volatilita a model HARMarkovov model prepínania režimov pre finančné časové radyModel portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Valuácia neutrálna voči rizikuModel SABRSlutského rovnicaModel stochastickej volatility (Heston)Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Metóda cestovných nákladovBacktesting Value-at-Risk (VaR)