Štúdia udalosti (CAR a BHAR)
Štúdia udalosti je metóda finančného výskumu, ktorá meria vplyv zverejnenia informácií, zmeny politiky alebo firemnej udalosti na ceny aktív prostredníctvom kumulatívnych abnormálnych výnosov. Prehľadnutá MacKinlayom (1997) a ekonometricky formalizovaná Kotharim a Warnerom (2007) je štandardným nástrojom na testovanie hypotézy efektívnych trhov a analýzu informačného obsahu udalostí.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/event-study-finance
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Modely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Financie↔ porovnať
- Analýza vysokofrekvenčných dát a trhovej mikroštruktúryFinancie↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Backtesting Value-at-Risk (VaR)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →