Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesu
Mertonov model skokovo-difúzneho procesu, ktorý predstavil Robert C. Merton v roku 1976, rozširuje geometrický Brownov pohyb pridaním náhlych cenových skokov generovaných Poissonovým procesom. Zachytáva volatilitnú úsmevnicu a chvostové správanie výnosov, ktoré štandardný Black-Scholes nedokáže vysvetliť, a široko sa používa pri oceňovaní opcií a riadení rizík.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Black-LittermanFinancie↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ compare
- Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →