Modely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)
Modely likviditného rizika sú rodinou mier, ktoré kvantifikujú, ako ľahko sa aktívum obchoduje, zachytávajúc jeho cenový dopad, efektívny bid-ask spread a úpravu o dobu držania. Táto rodina spája Amihudov index nelikvidity (Amihud, 2002), Rolllov odhadovač sériovej kovariancie spreadu (Roll, 1984) a mieru realizovaného spreadu LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/liquidity-risk-models
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ porovnať
- Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesuFinancie↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)Financie↔ porovnať
- Model portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →