Faktorové riziko pomocou hlavných komponent
PCA faktorového rizika je metóda redukcie dimenzionality, ktorá rozkladá kovariančnú maticu výnosov mnohých aktív na malú množinu ortogonálnych hlavných komponentov interpretovaných ako systematické faktory rizika. Litterman a Scheinkman (1991) ju použili na ukázanie, že výnosy dlhopisov sú riadené niekoľkými spoločnými faktormi, a Connor a Korajczyk (1988) vyvinuli štatistickú faktorovú interpretáciu pre APT.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/principal-component-risk
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financie↔ porovnať
- Faktorová analýzaŠtatistika vo výskume↔ porovnať
- Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financie↔ porovnať
- Optimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)Financie↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →