Markovov model prepínania režimov pre finančné časové rady
Markovov model prepínania režimov, ktorý v roku 1989 predstavil James D. Hamilton, je model časových radov so skrytými stavmi, v ktorom finančné časové rady, ako sú výnosy alebo volatilita, vykazujú odlišné parametre v rôznych ekonomických režimoch (býčí/medvedí trh alebo vysoká/nízka volatilita). Ide o finančnú aplikáciu Hamiltonovho modelu MS-AR, kde nepozorovaný Markovov stav riadi, ktorá sada parametrov je v každom časovom bode aktívna.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/regime-switching-finance
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
Porovnať vedľa seba →Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →