Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)
Mierky rizika chvosta kvantifikujú distribúciu strát za hodnotou v riziku (VaR). Očakávaný nedostatok — očakávaná strata za predpokladu, že VaR je prekročená — je popredná koherentná miera rizika, formalizovaná Artznerom, Delbaenom, Eberom a Heathom (1999) a ukázaná ako koherentná Acerbim a Taschem (2002). Spektrálne a expektilné miery ju zovšeobecňujú.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teória extrémnych hodnôt (EVT)Financie↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Markovov model prepínania režimov pre finančné časové radyFinancie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →