Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýb
Johansenov postup je multivariátny rámec kointegrácie, predstavený Sørenom Johansenom v roku 1991, ktorý testuje dlhodobé rovnovážne vzťahy medzi viacerými časovými radmi I(1). Určuje, koľko kointegračných vektorov spája tieto rady, a potom zostaví model vektorovej korekcie chýb (VECM) na opis krátkodobej dynamiky okolo tejto rovnováhy.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Zdroje
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →