Model Black-Litterman
Model Black-Litterman, ktorý predstavili Fischer Black a Robert Litterman v roku 1992, je bayesovský rámec alokácie portfólia, ktorý spája trhové rovnovážne výnosy s vlastnými názormi investora s cieľom produkovať stabilnejšie, intuitívnejšie portfóliá. Bol navrhnutý na odstránenie extrémnej koncentrácie a citlivosti na vstupy klasickej optimalizácie Markowitzovej podľa strednej hodnoty a rozptylu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/black-litterman-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)Financie↔ porovnať
- Model portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Financie↔ porovnať
- Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →