Libor Market Model
Model LIBOR Market (BGM), vyvinutý Braceom, Gatarekom a Musielom (1997), je viacfaktorový model úrokových sadzieb, ktorý priamo modeluje forward LIBOR sadzby ako lognormálne procesy. Na rozdiel od modelov krátkodobých sadzieb, LMM prirodzene oceňuje caplety na trhovej úrovni a je priemyselným štandardom pre oceňovanie capov, floorov a exotických derivátov úrokových sadzieb.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/libor-market-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Zmena numeráruKvantitatívne financie↔ porovnať
- Rámec HJMKvantitatívne financie↔ porovnať
- Hull-Whiteov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →