Regression modelCredit Risk

Úprava ocenenia úverového rizika

Úprava ocenenia úverového rizika (CVA) je trhová cena rizika nesplatenia zo strany protistrany, ktoré je zabudované v derivátoch obchodovaných mimo burzy (OTC). CVA meria stratu z nesplatenia protistranou, pričom zohľadňuje pravdepodobnosť nesplatenia aj expozíciu v danom čase. Od finančnej krízy v roku 2008 sa stala kľúčovou súčasťou oceňovania derivátov a riadenia rizík.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance

Tools & resources

Stiahnuť snímky

Learn & explore

VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Úprava ocenenia úverového rizika

Úprava ocenenia dlhu (DV…Mertonov model defaultu Valuácia neutrálna voči…Copula CDO Model

Zdroje

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment