ScholarGate
Asistent
Regression model

Model stochastickej volatility (Heston)

Model stochastickej volatility je rámec na oceňovanie opcií a riadenie rizík v spojitom čase, v ktorom volatilita sleduje svoj vlastný náhodný proces namiesto toho, aby zostala konštantná. Hestonov model, predstavený Stevenom Hestonom v roku 1993, pripisuje variancii proces s návratom k priemeru v tvare odmocniny (CIR) a umožňuje získať uzatvorenú formulu pre cenu opcie; je to náprotivok GARCH modelu v spojitom čase.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model stochastickej volatility (Heston)
Modelovanie kreditného r…Model GARCH (predikcia v…Modely s dlhou pamäťou (…Analýza vysokofrekvenčný…Optimalizácia portfólia…Bayesovský GARCH modelBinomiálny model oceňova…Model oceňovania opcií B…Viacfaktorový rizikový m…Kalmanov filter

+10 more

Zdroje

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/stochastic-volatility-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazujú sem

Bayesovský GARCH modelBinomiálny model oceňovania opcií (Cox-Ross-Rubinstein)Model oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaViacfaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Kalmanov filterNelineárny model ARCH (NARCH)Nelineárny EGARCH modelRealizovaná volatilita a model HARRobustný model ARCHRobustný GARCH modelModel časovo premenných autoregresných parametrov (TVP-AR)Model TVP-ARCH s parametrami meniacimi sa v časeModel DCC-GARCH s časovo premennými parametramiModel TVP-EGARCHModel GARCH s časovo premennými parametrami (TVP-GARCH)

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/finance/stochastic-volatility-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026