Binomiálny model oceňovania opcií (Cox-Ross-Rubinstein)
Binomiálny model oceňovania opcií, ktorý v roku 1979 predstavili John Cox, Stephen Ross a Mark Rubinstein, oceňuje opcie modelovaním podkladového aktíva ako diskrétneho stromu, v ktorom cena v každom kroku rastie alebo klesá o pevné faktory. Pracovaním spätne od výnosu opcie pri splatnosti pomocou rizikovo-neutrálnych pravdepodobností, model produkuje cenu bez arbitráže, ktorá konverguje k Black-Scholesovej cene, keď počet krokov rastie — pričom prirodzene zvláda americké predčasné uplatnenie, čo uzatvorený vzorec nedokáže.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaFinancie↔ compare
- Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financie↔ compare
- Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesuFinancie↔ compare
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →