Podmienené riziko (Expected Shortfall)
Podmienené riziko (CVaR), nazývané aj očakávaný deficit (Expected Shortfall), je koherentná miera rizika chvosta, ktorá kvantifikuje podmienenú strednú hodnotu strát presahujúcich prahovú hodnotu hodnoty v riziku (Value-at-Risk). Bola zavedená na optimalizáciu Rockafellarom a Uryasevom (2000) a koherentnosť bola preukázaná Acerbim a Taschem (2002). Nahradila VaR ako regulačný štandard podľa Basel III/IV.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinancie↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →