Realizovaná volatilita a model HAR
Realizovaná volatilita odhaduje varianciu aktíva priamo z vysokofrekvenčných intradenných výnosov namiesto z parametrického latentného procesu. Heterogénny autoregresný (HAR) model Corsiho (2009), založený na rámcovom modeli realizovanej volatility od Andersena, Bollersleva, Diebolda a Labysa (2003), predpovedá túto mieru kombinovaním denných, týždenných a mesačných zložiek volatility a predstavuje silnú alternatívu ku GARCH pre predikciu volatility.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/realized-volatility
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbFinancie↔ porovnať
- Modely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Financie↔ porovnať
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →