ScholarGate
Asistent
Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) je rámec stochastickej volatility, ktorý v roku 2002 predstavili Hagan et al. na oceňovanie derivátov úrokových mier. Zachytáva efekt úsmevu (smile) vo implicitnej volatilite prostredníctvom korelovaných Brownových pohybov a stal sa priemyselným štandardom pre oceňovanie swaptionov a capletov.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Model SABR
Batesov modelHull-Whiteov modelLokálna volatilita (Dupi…Valuácia neutrálna voči…Crank-Nicolson PricingMetóda Longstaff-Schwartz

Zdroje

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/sabr-model

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba →

Odkazujú sem

Batesov modelCrank-Nicolson PricingHull-Whiteov modelLokálna volatilita (Dupire)Metóda Longstaff-SchwartzValuácia neutrálna voči riziku

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/sabr-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026