HAR-RV model realizovanej volatility
Model HAR-RV, predstavený Fulviom Corsim v roku 2009, predpovedá realizovanú volatilitu dekompozíciou na denné, týždenné a mesačné zložky. Ide o jednoduchú lineárnu regresiu, ktorá odráža, ako účastníci trhu s rôznymi investičnými horizontmi reagujú na volatilitu, a prirodzene zachytáva dlhodobé pamäťové správanie volatility.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Markovov model prepínania režimov pre finančné časové radyFinancie↔ compare
- Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Financie↔ compare
- Vlnková analýza finančných časových radovFinancie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →