Optimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)
Optimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky je základný model modernej teórie portfólia, ktorý predstavil Harry Markowitz v roku 1952. Opisuje portfóliá v rovine očakávaného výnosu verzus riziko (rozptyl) a načrtáva efektívnu hranicu alokácií, ktoré ponúkajú najvyšší očakávaný výnos pre každú úroveň rizika, pričom pokrýva portfólio s minimálnym rozptylom, portfólio s maximálnym Sharpeovým pomerom a obmedzené varianty.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financie↔ porovnať
- Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financie↔ porovnať
- Model portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Financie↔ porovnať
- Backtesting Value-at-Risk (VaR)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →