Hull-Whiteov model
Hull-Whiteov model (1990) je jednofaktorový model krátkodobej úrokovej miery s časovo závislým návratom k priemeru a volatilitou, navrhnutý tak, aby presne zodpovedal počiatočnej výnosovej krivke. Zovšeobecňuje Vasicekov model, aby umožnil lepšiu kalibráciu na pozorované ceny dlhopisov a derivátov, a je široko používaný na oceňovanie exotických úrokových derivátov a riadenie úrokového rizika.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/hull-white-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Rámec HJMKvantitatívne financie↔ porovnať
- Libor Market ModelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
- Model SABRKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →