Analýza vysokofrekvenčných dát a trhovej mikroštruktúry
Analýza trhovej mikroštruktúry skúma, ako sa tvoria ceny z transakčných a kótovacích dát na úrovni tickov, pričom skúma dynamiku knihy objednávok, rozpätie medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-ask spread) a objavovanie cien. Moderný ekonometrický rámec stanovili Hasbrouck (2007) a rozšírili pre vysokofrekvenčné dáta Aït-Sahalia a Jacod (2014).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ compare
- Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financie↔ compare
- Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesuFinancie↔ compare
- Modely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Financie↔ compare
- Backtesting Value-at-Risk (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →