Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Modely úrokových sadzieb sú štrukturálne modely, ktoré opisujú, ako sa úrokové sadzby vyvíjajú v čase v rámci stochastického rámca diferenciálnych rovníc. Táto rodina zahŕňa Vasicekov normálny proces krátkej sadzby (1977), CIR proces odmocniny, prispôsobiteľné rozšírenie Hull-White a prístup Nelson-Siegel na prispôsobenie výnosovej krivky (1987).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Black-LittermanFinancie↔ compare
- Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesuFinancie↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)Financie↔ compare
- Backtesting Value-at-Risk (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →