Batesov model
Batesov model (1996) kombinuje stochastickú volatilitu a skokovú difúziu na zachytenie úsmevu volatility (volatility smile) aj zošikmenia volatility (volatility skew) pozorovaného na trhoch s akciovými a menovými opciami. Rozširuje Hestonov model pridaním zložky Poissonových skokov do výnosov, čím je vhodný na oceňovanie opcií, keď sa očakávajú náhle pohyby cien.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-Whiteov modelKvantitatívne financie↔ compare
- Lokálna volatilita (Dupire)Kvantitatívne financie↔ compare
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ compare
- Model SABRKvantitatívne financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →