Model portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)
Parita rizika je model váženia portfólia, formalizovaný Maillardom, Roncallim a Teïletchem (2010), v ktorom každé aktívum prispieva rovnakým podielom k celkovému riziku portfólia. Vyžaduje iba štruktúru kovariancie (rizika) aktív a žiadnu prognózu očakávaných výnosov a tvorí základ stratégie All Weather spoločnosti Bridgewater.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/risk-parity-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model Black-LittermanFinancie↔ porovnať
- Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Financie↔ porovnať
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →