Backtesting Value-at-Risk (VaR)
Backtesting VaR je súbor štatistických testov, ktoré overujú model rizika porovnaním jeho prognóz Value-at-Risk s realizovanými stratami. Vychádza z Kupiecovho (1995) testu nepodmienenej pokryvnosti, Christoffersenovho (1998) testu podmienenej pokryvnosti a Engle-Manganelliho testu dynamických kvantilov (DQ).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →