Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modelovanie kreditného rizika odhaduje pravdepodobnosť, že dlžník zlyhá, a výslednú distribúciu kreditných strát. Štrukturálny prístup zaviedol Robert C. Merton v roku 1974, pričom vlastný kapitál firmy považoval za opciu typu call na jej aktíva, a neskôr bol rozšírený do rámca KMV vzdialenosti k zlyhaniu a modelu portfóliových prechodov ratingov CreditMetrics publikovaného J.P. Morgan v roku 1997.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/credit-risk-models
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Štúdia udalosti (CAR a BHAR)Financie↔ porovnať
- Modely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financie↔ porovnať
- Modely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Financie↔ porovnať
- Logistická regresiaŠtatistika vo výskume↔ porovnať
- Backtesting Value-at-Risk (VaR)Financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →