Viacfaktorový rizikový model (Fama-French, APT)
Faktorový rizikový model je viacfaktorový rámec, ktorý spája výnosy aktív so systematickými rizikovými faktormi, ako sú trh, hodnota, veľkosť a momentum. Troj- a päťfaktorové modely Fama-French (1993) a Ross's Arbitrage Pricing Theory (1976) dekomponujú riziko portfólia a detegujú alfu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Financie↔ compare
- Optimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)Financie↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Faktorové riziko pomocou hlavných komponentFinancie↔ compare
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →