Teória extrémnych hodnôt (EVT)
Teória extrémnych hodnôt (EVT) je štatistický rámec na modelovanie zriedkavých udalostí, ktoré sa nachádzajú v chvoste pravdepodobnostného rozdelenia. Ako je rozpracované v práci Coles (2001) a aplikované na riziko v práci McNeil, Frey & Embrechts (2005), ponúka dve štandardné cesty: zovšeobecnené rozdelenie extrémnych hodnôt (GEV) pre maximá blokov a zovšeobecnené Paretovo rozdelenie (GPD), používané v prístupe vrcholov nad prahom, pre prekročenia nad vysokým prahom.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Podmienené riziko (Expected Shortfall)Financie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinancie↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →