Kopula modely (Gaussovské, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopula modely sú rodina funkcií, ktoré opisujú štruktúru závislosti medzi premennými oddelene od ich individuálnych (marginálnych) distribúcií. Základom je Sklarova veta (1959), ktorá ukazuje, že každá multivariačná distribúcia sa dá rozdeliť na svoje marginálne distribúcie a kopulu; Joe (1997) vyvinul moderný katalóg konceptov závislosti. Sú kľúčové pri modelovaní rizika portfólia a úverového rizika.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teória extrémnych hodnôt (EVT)Financie↔ compare
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ compare
- Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbFinancie↔ compare
- Korelačný koeficient Pearsonovho momentového súčinu (r)Štatistika↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →