Regression model
DCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)
DCC-GARCH je multivariátny model volatility od Engla (2002), ktorý umožňuje meniť sa koreláciám medzi viacerými aktívami v čase. Každá časová rada sa najprv odhadne pomocou samostatného univariátneho GARCH modelu a potom sa v druhom, samostatnom kroku odhadne matica dynamických korelácií.
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Kopula modely (Gaussovské, t, Clayton, Gumbel, Frank)Financie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Teória extrémnych hodnôt (EVT)Financie↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →