Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)
Párové obchodovanie je kvantitatívna obchodná stratégia, ktorá zaujíma dlhú a krátku pozíciu na dvoch kointegrovaných aktívach, keď medzera (rozpätie) medzi ich cenami vykazuje návratnosť k priemeru. Popularizovaná bola ako arbitrážne pravidlo relatívnej hodnoty Gatevom, Goetzmannom a Rouwenhorstom (2006) a kvantitatívne ju formuloval Vidyamurthy (2004).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/pairs-trading
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- HAR-RV model realizovanej volatilityFinancie↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Model portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Financie↔ porovnať
- Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Financie↔ porovnať
- Vlnková analýza finančných časových radovFinancie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →