Regression modelMathematical Techniques
Zmena numeráru
Zmena numeráru je matematická technika na zjednodušenie oceňovania opcií zmenou výberu diskontného faktora (numeráru). Výberom numeráru zosúladeného so štruktúrou výplaty sa zložité problémy stávajú jednoduchými. Táto technika je nevyhnutná pre modely LIBOR trhu a viacmenové deriváty.
Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
VideoČoskoro
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/change-of-numeraire
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Rámec HJMKvantitatívne financie↔ porovnať
- Libor Market ModelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →