Lokálna volatilita (Dupire)
Dupireho model lokálnej volatility (1994) je deterministický rámec, ktorý extrahuje z trhových cien opcií funkciu volatility závislú od termínu a realizačnej ceny. Na rozdiel od konštantnej volatility lokálna volatilita dokonale zodpovedá pozorovanému úsmevu implikovanej volatility a implementuje sa pomocou metód konečných diferencí pri oceňovaní európskych a amerických opcií.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/local-volatility
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Batesov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Crank-Nicolson PricingKvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
- Model SABRKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →