Kellyho kritérium
Kellyho kritérium (1956) je vzorec pre optimálnu veľkosť stávky, ktorý maximalizuje dlhodobý logaritmický rast majetku. Špecifikuje optimálny zlomok kapitálu, ktorý sa má riskovať pri každom obchode na základe pravdepodobnosti výhry a pomeru výplat. Kritérium sa stalo základom kvantitatívneho obchodovania, riadenia portfólia a behaviorálnej ekonómie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/kelly-criterion
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →