Valuácia neutrálna voči riziku
Valuácia neutrálna voči riziku (1979) je základný princíp, podľa ktorého ceny derivátov zodpovedajú očakávanému výnosu diskontovanému diskontnou sadzbou bez rizika, vypočítanému za pravdepodobnostnej miery neutrálnej voči riziku (Q-miera). Tento princíp, formalizovaný Harrisonom a Krepsom, eliminuje potrebu odhadovať rizikové prémie a je základom moderného oceňovania derivátov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+5 ďalších
Zdroje
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Batesov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Zmena numeráruKvantitatívne financie↔ porovnať
- Libor Market ModelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Model SABRKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →