Высокочастотные данные и анализ микроструктуры рынка
Анализ микроструктуры рынка изучает, как цены формируются из тиковых данных о сделках и котировках, исследуя динамику книги заявок, спред между ценами покупки и продажи и процесс открытия цены. Современная эконометрическая основа была заложена Хасбруком (2007) и расширена для высокочастотных данных Аит-Сахалией и Жакодом (2014).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель HAR-RV реализованной волатильностиФинансы↔ compare
- Модели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)Финансы↔ compare
- Модель Merton Jump-DiffusionФинансы↔ compare
- Модели риска ликвидности (Amihud, Roll, LOT)Финансы↔ compare
- Бэктестинг Value-at-Risk (VaR)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →