Условный риск (Expected Shortfall)
Условный риск (CVaR), также называемый Expected Shortfall, является когерентной мерой риска хвоста, которая количественно определяет условное математическое ожидание убытков, превышающих порог Value-at-Risk. Он был введен для оптимизации Рокфеллером и Урясевым (2000), а его когерентность была показана Ачерби и Таше (2002); CVaR заменил VaR в качестве регуляторного стандарта в соответствии с Базель III/IV.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ compare
- Квантильная регрессияЭконометрика↔ compare
- Реализованная волатильность и модель HARФинансы↔ compare
- Value at Risk (VaR)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →