Модель Merton Jump-Diffusion
Модель Merton Jump-Diffusion, представленная Робертом К. Мертоном в 1976 году, расширяет геометрическое броуновское движение, добавляя внезапные скачки цен, генерируемые пуассоновским процессом. Она объясняет улыбку волатильности и поведение доходностей с тяжелыми хвостами, которые стандартная модель Блэка-Шоулза не может объяснить, и широко используется при оценке опционов и управлении рисками.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель портфеля Блэка-ЛиттерманаФинансы↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель HAR-RV реализованной волатильностиФинансы↔ compare
- Парный трейдинг (статистический арбитраж)Финансы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →